关于落实证券资金前端风险控制工作及相关风险提示的公告

尊敬的委托人:

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）发布自2018年6月1日起实施的《上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务规则》、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》、《深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》要求，沪、深交易所和中国结算对交易参与人的全天净买入申报金额总量实施额度管理，并通过交易所对交易参与人实施前端控制，相关产品存在买入申报金额不符合资金前端控制自设额度，被交易所拒绝买入申报的风险。

我司作为资产管理计划管理人，将一如既往地以维护客户利益为最高目标，积极稳妥地采取有效措施，建立健全管理人资金前端控制机制，做好上交所、深交所、中国结算资金前端风险控制各项准备，并在管理的资产管理计划证券交易过程中严格落实和执行上交所、深交所和中国结算相关资金前端控制要求，妥善处置各项风险。

现就证券交易资金前端风险控制业务管理等相关监管要求调整事宜及相关风险向委托人特别提示。详情可查阅上交所、深交所、中国结算相关规定。

1.《上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务规则》 http://www.sse.com.cn/lawandrules/sserules/trading/universal/c/c_20171201_4427562.shtml

2.《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》 http://www.sse.com.cn/lawandrules/sserules/trading/universal/c/c_20171201_4427572.shtml

3.《深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》

http://www.szse.cn/main/rule/bsywgz/39775998.shtml

特此公告。

上海光大证券资产管理有限公司

2018年5月25日