上海光大证券资产管理有限公司

光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划

招募说明书

管理人：上海光大证券资产管理有限公司

托管人：中国证券登记结算有限责任公司

二○二一年十一月

重要提示

光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划根据2021年*月*日中国证券监督管理委员会《关于准予光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划变更的批复》（证监许可[2021]*号文）准予变更。

管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本集合计划变更的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

本集合计划投资于货币市场，每万份集合计划暂估净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者在投资本集合计划前，需充分了解本集合计划的产品特性，并承担集合计划投资中出现的各类风险。本集合计划投资中的风险包括：收益为负的风险、流动性风险、利率风险、信用风险、再投资风险、通货膨胀风险、操作风险、政策风险、估值风险、技术风险、不可抗力、杠杆风险、债券收益率曲线风险、投资者不能正确理解交易方式的风险、影响投资者流动性的风险、银行存款提前解付风险、投资者解约风险等相关风险。本集合计划是一只货币市场型集合计划，其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。

本集合计划的目标客户为可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

管理人因违反资产管理合同及相关业务规则规定导致流动性管理不善而引起交收违约，导致停止申购赎回业务，造成投资者损失由管理人承担。

投资有风险，投资人购买本集合计划并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，计划份额不等于投资者的交易结算资金。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读集合资产管理计划招募说明书、资产管理合同、产品资料概要等信息披露文件，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性，自主判断本集合计划的投资价值并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

本集合计划单一投资者持有计划份额数不得超过计划份额总数的50%，但在计划运作过程中因计划份额赎回等情形导致被动超过50%的除外。

本集合计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率可能存在差异。

本集合计划是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场型集合资产管理计划，集合计划份额不等于投资者交易结算资金，本集合计划可能会给投资者证券交易、取款等带来习惯改变。

集合计划的过往业绩并不预示其未来表现，管理人管理的其他集合计划的业绩并不构成对本集合计划业绩表现的保证。

管理人提醒投资人集合计划投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，集合计划运营状况与集合计划净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

目录

第一部分绪言..................................................................1

第三部分管理人..............................................................8

第四部分托管人.............................................................14

第五部分相关服务机构.................................................16

第六部分集合计划的历史沿革......................................18

第七部分集合计划的存续..............................................19

第八部分集合计划份额的申购与赎回...........................20

第九部分集合计划的投资..............................................31

第十部分集合计划的财产..............................................39

第十一部分集合计划资产的估值..................................40

第十二部分集合计划的收益与分配..............................45

第十三部分集合计划的费用与税收..............................47

第十四部分集合计划的会计与审计..............................50

第十五部分集合计划的信息披露..................................51

第十六部分风险揭示.....................................................58

第十七部分集合计划变更、终止与清算.......................63

第十八部分资产管理合同的内容摘要...........................65

第十九部分集合计划托管协议的内容摘要...................81

第二十部分对集合计划份额持有人的服务...................99

第二十一部分其他应披露事项....................................100

第二十二部分招募说明书的存放及查阅方式.............101

第二十三部分备查文件...............................................102

第一部分 绪言

《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《现金管理产品运作管理指引》（以下简称“《运作管理指引》”）和其他有关法律法规以及《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）编写。

管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本集合计划是根据本招募说明书所载明的资料申请变更的。本管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本集合计划的资产管理合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准变更。资产管理合同是约定集合资产管理计划合同当事人之间权利、义务的法律文件。集合计划投资人自依资产管理合同取得集合计划份额，即成为集合计划份额持有人和资产管理合同的当事人，其持有集合计划份额的行为本身即表明其对资产管理合同的承认和接受，并按照《基金法》、资产管理合同及其他有关规定享有权利、承担义务。集合计划投资者欲了解集合计划份额持有人的权利和义务，应详细查阅资产管理合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、集合资产管理计划、集合计划或本集合计划：指光大阳光货币型现金宝集合资产管理计划

2、管理人：指上海光大证券资产管理有限公司

3、托管人：指中国证券登记结算有限责任公司

4、资产管理合同或《资产管理合同》：指《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》及对资产管理合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指管理人与托管人就本集合计划签订之《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》及其更新

7、产品资料概要：指《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划产品资料概要》及其更新

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对资产管理合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作管理指引》：指深圳证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司2020年8月7日颁布、同年8月10日实施的《现金管理产品运作管理指引》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、资产管理合同当事人：指受资产管理合同约束，根据资产管理合同享有权利并承担义务的法律主体，包括管理人、托管人和集合计划份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、集合计划份额持有人：指依资产管理合同和招募说明书合法取得集合计划份额的投资人

23、集合计划销售业务：指管理人或销售机构宣传推介集合计划，办理集合计划份额的申购、赎回、转换、转托管等业务

24、销售机构：指上海光大证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与管理人签订了集合计划销售服务协议，办理集合计划销售业务的机构

25、登记业务：指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人集合计划账户的建立和管理、集合计划份额登记、集合计划销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。集合计划的登记机构为上海光大证券资产管理有限公司或接受上海光大证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本集合计划的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

27、集合计划账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、管理人所管理的集合计划份额余额及其变动情况的账户

28、集合计划交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回等业务而引起的集合计划份额变动及结余情况的账户

29、资产管理合同生效日：指《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》变更生效之日

30、资产管理合同终止日：指资产管理合同规定的合同终止事由出现后，集合计划财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、存续期：指《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》生效至资产管理合同终止之间的期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

35、开放日：指为投资人办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则及其不时做出的修订

38、现金管理产品：指深圳证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司2020年8月7日颁布、同年8月10日实施的《现金管理产品运作管理指引》关于现金管理产品的界定

39、申购：指资产管理合同生效后，投资人根据资产管理合同和招募说明书的规定申请购买集合计划份额的行为。投资者可采用手动申购和自动申购两种方式申购计划份额，具体申购方式以销售机构安排为准。自动申购是指技术系统自动生成申购集合计划份额指令，将投资者资金账户可用资金转换成集合计划份额，除自动申购方式以外的申购为手动申购

40、赎回：指资产管理合同生效后，集合计划份额持有人按资产管理合同规定的条件要求将集合计划份额兑换为现金的行为。投资者可采用手动赎回和自动赎回两种方式赎回计划份额，具体赎回方式以销售机构安排为准。自动赎回是指投资者在交易时段内发出证券买入、申购、配股等资金使用指令时，技术系统自动触发赎回集合计划份额指令，将集合计划份额转换成投资者资金账户可用资金，除自动赎回方式以外的赎回为手动赎回

41、资金账户预留资金额度：投资者选择自动申购方式的，可设置资金账户预留资金额度，在日终自动申购时，超过预留资金额度的资金才能用于自动申购集合计划份额

42、签约：投资者充分了解本集合计划并开通申购本集合计划的权限

43、解约：指投资者向销售机构申请关闭投资者申购本集合计划的权限

44、份额转让：投资者可以按照规定转让持有的计划份额，具体方式以法律法规、监管规定、自律规则的规定为准

45、集合资产管理计划转换：指集合计划份额持有人按照资产管理合同和管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有管理人管理的、某一集合资产管理计划的集合计划份额转换为管理人管理的其他集合计划的份额的行为

46、转托管：指集合计划份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所持集合计划份额销售机构的操作

47、巨额赎回：指本集合计划单个开放日，集合计划净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日集合计划总份额的10%

48、元：指人民币元

49、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等，但中国证监会认可的特殊情形或另有规定的除外。本集合计划的流动性受限资产仅限符合《运作管理指引》投资范围内的前述资产

50、集合计划收益：指集合计划投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息以及其他收入

51、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益

52、影子定价：指为了避免采用“摊余成本法”计算的集合计划资产净值与其他可参考公允价值发生重大偏离，从而对集合计划份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，集合计划管理人于每一估值日，计算按摊余成本法核算的货币市场集合计划的投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并对偏离程度进行监控的估值机制

53、每万份集合计划暂估净收益：指按照相关法规计算的每万份计划份额的日暂估净收益

54、七日年化暂估收益率：指以最近七日(含节假日)收益所折算的预估年资产收益率

55、集合计划资产总值：指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、集合计划应收申购款及其他资产的价值总和

56、集合计划资产净值：指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值

57、集合计划份额净值：指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划份额总数

58、集合计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率过程

56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括管理人网站、托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

60、销售服务费：指本集合计划销售机构在销售产品的过程中，因向投资者提供服务而收取的费用，销售服务费以监管规则要求为准

61、不可抗力：指资产管理合同当事人不能预见、不能避免、不能克服，使资产管理合同当事人无法全部履行或无法部分履行资产管理合同的任何事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、系统故障、突发停电或其他突发事件、证券交易所或证券登记结算机构非正常暂停或停止交易或发送数据存在延误、错漏

以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本集合资产管理计划，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。

第三部分 管理人

一、管理人概况

名称：上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“光证资管”）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号3号楼26层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号3号楼26层

法定代表人：熊国兵

成立日期：2012年5月9日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2011]1886号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

存续期限：持续经营

联系人：陈省妤

电话：021-32068300

股权结构：法人独资

二、主要人员情况

1、董事会成员

熊国兵先生，董事长。历任光大证券稽核部总经理、风险管理部总经理、公司纪委书记、副总裁等职。现任上海光大证券资产管理有限公司董事长。

汪沛先生，董事。先后在中国农业银行、富国基金管理有限公司、建信基金管理公司任职，历任基金经理、投资总监等职务。2011年加入光大证券股份有限公司，现任上海光大证券资产管理有限公司总经理。

朱轶女士，董事。先后在交通银行珠海分行、上海证券交易所任职。现任光证资管合规总监兼首席风险官。

常松先生，董事。先后任职于富国基金、尊嘉资管、长信基金，投研及组合管理工作经验丰富，现任光证资管副总经理。

赵奕先生，董事。先后就职于深圳市物业集团、光大证券股份有限公司。现任光大证券股份有限公司人力资源部专家办公室资深业务经理。

2、监事/监事会成员

朱晓芬女士，公司监事。先后于大连信托、大通证券、国信证券任职，2012年加入光大证券股份有限公司，2019年加入光证资管。

3、高级管理人员

汪沛先生，总经理。同上。

常松先生，副总经理。同上。

乔震先生，副总经理。先后在招商银行总行、华泰柏瑞基金任职。现任光证资管副总经理。

詹朋先生，副总经理兼运营总监兼首席信息官。先后在上海证券、万家基金、信诚基金、上海东方证券资产管理有限公司任职。现任光证资管副总经理兼、运营总监兼首席信息官。

朱轶女士，合规总监兼首席风险官。同上。

4、本集合计划投资经理

樊亚筠女士，硕士学历，曾在富国资产管理有限公司投资部及富国基金管理有限公司固定收益部担任投资经理助理、投资经理，2018年加入光证资管，担任固定收益公募投资部投资经理。

5、投资决策委员会成员

本公司固定收益投资决策委员会成员包括：张丁先生（总经理助理兼固定收益公募投资部总经理）、林朝晖先生（FICC总监）、车飞先生（信评质控部总经理）、徐臻女士（固定收益私募投资部副总经理）

三、管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜；

2、办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续；

3、对所管理的不同集合计划资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；

5、进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并披露集合计划份额的每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率；

8、办理与集合计划资产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集集合计划份额持有人大会；

10、保存集合计划财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他职责。

四、管理人承诺

1、管理人将根据资产管理合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本集合计划的投资。

2、管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。

3、管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同集合计划财产；

（3）利用集合计划财产为集合计划份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向集合计划份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

4、管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）越权或违规经营；

（2）违反资产管理合同或托管协议；

（3）故意损害集合计划份额持有人或其他相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、资产管理合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密，尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

5、管理人承诺严格遵守资产管理合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反资产管理合同行为的发生。

6、管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

五、集合计划投资经理承诺

1、依照有关法律法规和资产管理合同的规定，本着谨慎的原则为集合计划份额持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当利益；

3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密、尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息；

4、不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

六、管理人的内部控制制度

管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。

1、内部控制目标

（1）保证管理人经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和客户委托资产的安全完整，实现管理人的持续、稳定、健康发展。

（3）确保管理人资产管理产品、财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

2、内部控制原则

（1）健全性原则：内部控制应当包括管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

（3）独立性原则：管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，管理人资产管理客户委托资产、自有资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则：管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则：管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制内容

（1）投资管理业务控制

公司应当自觉遵守国家有关法律法规，按照资产管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。针对投资研究业务，管理人制定了严密的研究工作业务流程，建立了证券池管理制度，并在充分研究的基础上建立和维护证券池；对于投资决策业务，管理人制定了各类资产投资管理制度，明确界定投资权限与投资限制，保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定，符合资产管理合同所规定的要求，同时建立了投资风险评估与管理制度以及投资管理业绩评价体系；对于交易业务，管理人实行集中交易与防火墙制度，建立了交易监测系统、预警系统和交易反馈系统。

（2）信息披露控制

管理人通过完善信息披露制度，确保投资者及时完整地了解资产管理产品信息。管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立了信息披露管理制度，

指定了专岗负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布，并将定期对信息披露进行检查和评价，保证公开披露的信息真实、准确、完整。

（3）信息技术系统控制

管理人根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，制定了信息系统的管理制度。管理人计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。管理人制定了严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，确保系统安全运行。

（4）会计系统控制

管理人依据国家有关法律、法规制订产品会计核算制度、公司财务制度、估值会计工作操作流程和估值会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。公司建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。公司以单个资产管理产品为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同资产管理产品之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

（5）内部稽核控制

管理人通过建立独立的合规管理制度，确保内部控制的有效性。管理人设合规负责人，合规负责人可以根据履职需要参加或列席管理人召开的有关会议，调阅相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。另外，公司设立合规监察部门，配备充足合格的稽核监察人员，强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。

4、管理人关于内部控制制度的声明

（1）管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）管理人承诺根据市场变化和业务发展不断完善内部控制。

第四部分 托管人

一、托管人情况

1、基本情况

名 称：中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）

设立日期：2001年3月30日

注册资本：1000000万人民币

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会 证监许可[2014]251号

法定代表人：于文强

住所地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区锦什坊街26号

电 话：4008058058

联 系 人：俞淼

2、主要人员情况

宋晓东先生，曾任中国结算基金业务部副总监、总监。现任中国结算有限责任公司副总经理。

方堃先生，自2014年任职中国结算基金业务部副总监。现任基金业务部与托管业务部主要负责人。

3、基金托管经营情况

2011年5月,以配合证券公司现金管理产品创新试点为契机,经证监会批准,中国结算为证券公司现金管理产品提供托管服务。11月8日,中国结算资产托管业务正式上线运营。2014年3月，中国结算获得非银行金融机构公募基金托管牌照。截止2019年12月中国结算托管产品共计48只。产品类型涵盖货币型、债券型、混合型和股票型。

二、托管人内部控制制度

中国结算资产托管业务的内部控制是中国结算业务风险全面管理的组成部分，包括托管业务内部控制机制和内部控制制度。托管业务内部控制机制遵循“健全性、合理性、制衡性、独立性”原则，实现托管业务内部组织管理及各岗位之间的运行制约关系。内部控制制度遵循“全面性、审慎性、有效性、及时性”原则，规范托管业务的各项经营活动的管理方法、控制措施与操作程序等。

中国结算的内部控制机制完整、制度完善、措施严密，内部控制工作贯穿托管业务各环节，通过内部控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部控制稽核等措施，防范托管业务风险，保护托管资产的安全与完整。

三、托管人对管理人运作集合计划进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《货币市场基金监督管理办法》《现金管理产品运作管理指引》等有关法律法规的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同的规定，应当拒绝执行并及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会和深交所。

第五部分 相关服务机构

一、销售机构

1、销售机构：光大证券股份有限公司

名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

成立日期：1996年4月23号

存续期限：持续经营

电话：021-32068300

2、其他销售机构

管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本集合计划，管理人增减或变更本集合计划的销售机构时，并在管理人网站公示。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区锦什坊街26号

法定代表人：于文强

电话：4008058058

联系人：赵亦清

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

四、审计计划财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：王自清

经办注册会计师：赵英、王自清

第六部分 集合计划的历史沿革

光大阳光现金宝集合资产管理计划为现金管理产品，由上海光大证券资产管理有限公司发起设立，自2012年12月3日起开始募集并于2012年12月14日结束募集，于2012年12月17日成立。集合计划于2013年2月4日获得中国证券业协会备案函（中证协函[2013]95号）。

根据《基金法》、《运作办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》、《运作管理指引》的规定，集合计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。

经中国证监会批准，《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》自管理人公告的生效之日起变更生效。

第七部分 集合计划的存续

《资产管理合同》生效后，连续20个工作日出现集合计划份额持有人数量不满200人或者集合计划资产净值低于5000万元情形的，管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止资产管理合同等，并在6个月内召开集合计划份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分 集合计划份额的申购与赎回

一、 申购和赎回场所

本集合计划的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由管理人在招募说明书或其网站中列明。管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理集合计划份额的申购与赎回。

管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行集合计划份额的申购与赎回。具体办法由管理人或指定的销售机构另行公告。

二、 申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回。上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日为开放日，管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。

资产管理合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作需要或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

在确定申购开始与赎回开始时间后，管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

管理人不得在资产管理合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、赎回或者转换。投资人在资产管理合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。

三、 申购与赎回的方式

投资者可采用手动申购和自动申购两种方式申购集合计划份额，具体申购方式以销售机构安排为准。自动申购是指技术系统自动生成申购集合计划份额指令，将投资者资金账户可用资金转换成集合计划份额，除自动申购方式以外的申购为手动申购。

投资者选择自动申购方式的，可设置资金账户预留资金额度，在日终自动申购时，超过预留资金额度的资金才能用于自动申购集合计划份额。

投资者可采用手动赎回和自动赎回两种方式赎回集合计划份额，具体赎回方式以销售机构安排为准。自动赎回是指投资者在交易时段内发出证券买入、申购、配股等资金使用指令时，技术系统自动触发赎回集合计划份额指令，将集合计划份额转换成投资者资金账户可用资金，除自动赎回方式以外的赎回为手动赎回。

四、 申购与赎回的原则

1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份计划份额净值为1.00元的基准进行计算，集合计划净值低于1.00元的情况除外；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的手动申购与手动赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销，销售机构另有规定的，以销售机构的规定为准；

4、投资者赎回集合计划份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益，于当期月度分红日支付；

5、管理人有权决定本集合计划的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、 申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购集合计划份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；集合计划份额登记机构确认集合计划份额时，申购生效。

集合计划份额持有人递交赎回申请，赎回成立；集合计划份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，将在法律法规规定的期限内支付赎回款项。正常情况下，投资者赎回（T日）申请生效后，赎回款项于T+1日从集合计划托管账户划出，经销售机构划往集合计划份额持有人指定的账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照资产管理合同有关条款处理。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非管理人及托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至前述因素消失日的下一个工作日划出。

3、申购和赎回申请的确认

管理人应以正常业务办理时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本集合计划登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+1日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、 申购与赎回的数量限制

1、申购金额的限制

通过集合计划管理人网站或其他销售机构申购本集合计划份额的，每个集合计划账户每次单笔申购金额的限制见集合计划管理人相关公告。

2、赎回份额的限制

集合计划份额持有人可将其全部或部分集合计划份额赎回。单笔赎回申请最低份额为【1】份，若某集合计划份额持有人赎回时在销售机构保留的集合计划份额不足【1】份，则该次赎回时必须一起赎回。

3、本集合计划不对投资人每个交易账户的最低集合计划份额余额进行限制，但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

4、本集合计划不对单个投资人累计持有的集合计划份额上限进行限制。法律法规或中国证监会另有规定的除外。

5、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。

6、管理人可以依照相关法律法规以及资产管理合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以管理人的公告为准。

7、管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

七、 申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本集合计划在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但是出现以下情形之一：

（1）当集合计划持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时；

（2）当本集合计划前10名集合计划份额持有人的持有份额合计超过集合计划总份额50%，且本集合计划投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时；

为确保集合计划平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个集合计划份额持有人申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额的1%以上的赎回申请（超过集合计划总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入集合计划资产。集合计划管理人与集合计划托管人协商确认上述做法无益于集合计划利益最大化的情形除外。

2、本集合计划的申购、赎回价格为每份集合计划份额1.00元，法律法规另有规定的情形除外。

3、管理人可以在不违反法律法规规定及资产管理合同约定且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定促销计划，定期或不定期地开展促销活动。在促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，管理人可以适当调低集合计划的销售费率。

八、 申购份额与赎回金额的计算方式

本集合计划的份额净值保持为1.00元，本集合计划的申购、赎回价格为每份集合计划份额1.00元。

1、申购份额的计算

申购份额＝申购金额/1.00

例一：假定某投资者T日申购金额为10,000.00元，则投资者可获得的集合计划份额计算如下：

申购份额=10,000.00/1.00=10,000.00份

即：投资者投资10,000.00元申购本集合计划，则其可以得到10,000.00份集合计划份额。

2、赎回金额的计算

（1）在不收取强制赎回费的情形下，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以面值，赎回金额单位为元。

赎回金额的计算公式如下：

赎回金额＝赎回份额×1.00元

例二：假定某投资者持有本集合计划50,000份，在T日赎回10,000份集合计划份额（未发生收取强制赎回费的情形下），假设累计未分配收益为5元，则赎回金额的计算如下：

赎回金额=10,000.00×1.00=10,000.00元

即：投资者本持有本集合计划50,000份，赎回10,000.00份集合计划份额，假设累计未结转收益为5元，则其可得到的赎回金额为10,000.00元，剩余份额为40,000.00份，未分配收益于分红日分配。

例三：假定某投资者持有本集合计划50,000份，在T日赎回50,000份集合计划份额（未发生收取强制赎回费的情形下），假设累计未分配收益为5元，则赎回金额的计算如下：

赎回金额=50,000.00×1.00+5=50,005.00元

即：投资者本持有本集合计划50,000份，全部赎回50,000.00份集合计划份额，假设累计未分配收益为5元，则其可得到的赎回金额为50,000.00元，剩余份额为0份，未分配收益于分红日分配。

（2）在出现收取强制赎回费的情形时，管理人将按照法律法规的规定收取强制赎回费用。

3、申购份额的处理方式

申购份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入集合计划财产。

4、赎回金额的处理方式

赎回金额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入集合计划财产。

九、 拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。

2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券交易所非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有集合计划份额持有人利益时。

5、集合计划资产规模过大，使管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对集合计划业绩产生负面影响，或发生其他损害现有集合计划份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停接受集合计划申购申请。

7、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、本集合计划出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护投资人的利益，管理人可暂停本集合计划的申购。

9、本集合计划每日累计申购金额/净申购金额达到管理人所设定的上限。

10、单一账户每日累计申购金额/净申购金额达到管理人所设定的上限。

11、单笔申购金额达到管理人所设定的上限。

12、当影子定价确定的集合计划资产净值与摊余成本法计算的集合计划资产净值的正偏离度绝对值达到或超过0.5%时。

13、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、12、13项暂停申购情形之一且管理人决定暂停接受投资人申购申请时，管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。对于上述第9、10、11项拒绝申购的情形，管理人将在管理人网站上公布相关申购上限设定。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，管理人应及时恢复申购业务的办理。当发生上述第7项情形时，管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。

十、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。

2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值或者无法办理赎回业务。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有集合计划份额持有人利益的情形时，管理人可暂停接受集合计划份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。

7、当影子定价确定的集合计划资产净值与摊余成本法计算的集合计划资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%，且管理人决定暂停接受所有赎回申请并终止合同进行财产清算。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、8项情形之一且管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。已确认的赎回申请，管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按资产管理合同的相关条款处理。集合计划份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

为公平对待集合计划份额持有人的合法权益，单个集合计划份额持有人在单个开放日申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额10%的，管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。

十一、 巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本集合计划单个开放日内的集合计划份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的集合计划总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当集合计划出现巨额赎回时，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时，管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日集合计划总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）如发生单个开放日内单个集合计划份额持有人申请赎回的集合计划份额超过前一开放日的集合计划总份额的20%时，管理人有权先行对该单个集合计划份额持有人超出20%以上的部分赎回申请实施延期办理，管理人只接受其集合计划总份额20%部分作为当日有效赎回申请，而对该单个集合计划份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”条款处理，对单个集合计划份额持有人超过集合计划总份额10%以上的赎回申请延期赎回。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。集合计划管理人与集合计划托管人协商确认上述做法无益于集合计划利益最大化的情形除外。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如管理人认为有必要，可暂停接受集合计划的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，管理人应当通过邮寄、传真或者管理人网站等方式在3个交易日内通知集合计划份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

十二、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的每万份集合计划暂估净收益、七日年化暂估收益率。

3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周（含2周），暂停结束，集合计划重新开放申购或赎回时，管理人应提前2日在规定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的每万份集合计划暂估净收益、七日年化暂估收益率。

4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束，集合计划重新开放申购或赎回时，管理人应提前2日在规定媒介上连续刊登集合计划重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的每万份集合计划暂估净收益、七日年化暂估收益率。

十三、 集合计划转换

管理人可以根据相关法律法规以及本资产管理合同的规定决定开办本集合计划与管理人管理的其他集合计划之间的转换业务，集合计划转换可以收取一定的转换费，相关规则由管理人届时根据相关法律法规及本资产管理合同的规定制定并公告，并提前告知托管人与相关机构。

十四、 集合计划的非交易过户

集合计划的非交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资人。

继承是指集合计划份额持有人死亡，其持有的集合计划份额由其合法的继承人继承；捐赠是指集合计划份额持有人将其合法持有的集合计划份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将集合计划份额持有人持有的集合计划份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按登记机构的规定办理，并按登记机构规定的标准收费。

十五、 集合计划的转托管

集合计划份额持有人可办理已持有集合计划份额在不同销售机构之间的转托管，销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、 集合计划的冻结和解冻与质押

登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。集合计划账户或集合计划份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付，法律法规另有规定的除外。

如相关法律法规允许管理人办理集合计划份额的质押业务或其他集合计划业务，管理人将制定和实施相应的业务规则。

十七、 集合计划份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，管理人可受理集合计划份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理集合计划份额的过户登记。管理人拟受理集合计划份额转让业务的，将提前公告，集合计划份额持有人应根据管理人公告的业务规则办理集合计划份额转让业务。

深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司有关于现金管理产品份额转让特殊规定的，从其规定。

十八、 集合计划申赎安排的补充和调整

管理人可在不违反相关法律法规、对计划份额持有人利益无实质不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

第九部分 集合计划的投资

一、投资目标

在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。

二、投资范围

本集合计划投资于以下金融工具：

1、现金；

2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；

3、期限在1个月以内的债券回购；

4、剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；

5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本集合计划投资于前款第4项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级，无债项评级参照主体评级；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

三、投资策略

1、资产配置策略

本集合计划通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。同时，结合对央行公开市场操作、债券供给等情况，对短期利率走势进行综合判断。基于对货币市场利率趋势变化的合理预测，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。

此外，通过对市场资金供求、申赎情况进行动态分析，确定本集合计划流动性目标，相应调整集合计划资产在高流动性资产和相对较低流动性资产之间的配比。结合各类资产的收益率水平、流动性特征、信用风险等因素来确定并动态调整投资组合中央行票据、国债、债券回购等投资品种各类属品种的配置比例，以满足流动性管理的需求，并达到获取投资收益的目的。

2、期限配置策略

根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，延长组合的平均期限，以获得资本利得或锁定较高的利率水平。

3、回购策略

在有效控制风险的条件下，本集合计划将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为集合计划资产增加收益。当债券回购利率低于债券收益时，通过循环回购以放大债券投资收益。同时，密切关注由于新股申购、增发等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购融出资金以把握短期资金利率陡升的投资机会。

4、个券选择策略

在个券选择层面，首先从安全性角度出发，优先选择央票、短期国债等债券品种以规避信用违约风险。在投资的个券选择上，首先将各券种的信用等级、剩余期限和流动性（流通总量、日均交易量）进行初步筛选；然后，根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性，评估其投资价值，进行再次筛选；最后，根据各券种的到期收益率波动性与可投资量（发行总量、流通量、上市时间），决定具体投资比例。

5、交易策略

（1）收益率曲线分析

根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础，结合对当期和远期资金面的分析，寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本产品将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯子策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合，获取较高收益。

（2）套利策略

1）短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同，使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本产品将在充分论证套利机会可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行跨市场套利操作。

2）跨品种套利策略

由于投资群体存在一定的差异性，对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本集合计划将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以增加超额收益。

（3）波动性交易策略

根据市场利率的波动性特征，利用关键市场时机（例如：季节性因素、突发事件）造成的短期市场失衡机会进行短期交易，以获得超额收益。

6、流动性管理策略

根据对市场资金面分析以及对申购、赎回变化的动态预测，通过现金管理、回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持本集合计划资产充分流动性的基础上，确保稳定收益。

四、投资限制

1、本集合计划不得投资于以下金融工具：

（1）股票；

（2）可转换债券、可交换债券；

（3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；

（4）主体信用评级和债项信用评级在最高级以下的企业债、公司债、短期融资券、中期票据，主体信用评级在最高级以下的超短期融资券；

（5）期限在1个月以上的债券回购；

（6）资产支持证券；

（7）其他基金；

（8）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

2、组合限制

集合计划的投资组合应遵循以下限制：

（1）本集合计划投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过集合计划资产净值的30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占集合计划资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占集合计划资产净值的比例合计不得超过5%；管理人管理的全部货币市场型集合计划投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%；

（2）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占本集合计划资产净值的比例合计不得低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占本集合计划资产净值的比例合计不得低于10%；

（4）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的10%；因证券市场波动、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（5）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占集合计划资产净值的比例不得超过20%；

（6）本集合计划投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天；

（7）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的10％，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；

（8）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（9）本集合计划逆回购资金余额不得超过上一交易日集合计划资产净值的40%，采用净额担保结算的1天期债券质押式回购交易除外；对于逆回购资金余额超过集合计划资产净值5%的交易对手，管理人对该交易对手及其质押品均应当有内部独立信用研究支持，采用净额担保结算的债券质押式回购交易除外；

（10）本集合计划投资于同一金融机构发行的债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得超过集合计划资产净值的10%；同一管理人管理的货币市场类集合计划和货币市场基金投资于同一金融机构的存款、同业存单、债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得超过该金融机构最近一个年度净资产的10%；

（11）以私募资产管理计划为交易对手的逆回购资金余额合计不得超过集合计划资产净值的10%，其中单一交易对手的逆回购资金余额不得超过集合计划资产净值的2%；

（12）本集合计划总资产不得超过集合计划资产净值的140%；

（13）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%，债券回购最长期限为1个月，债券回购到期后不得展期；

（14）当本集合计划前10名份额持有人的持有份额合计超过集合计划总份额的50%时，本集合计划投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得低于30%；

（15）当本集合计划前10名份额持有人的持有份额合计超过集合计划总份额的20%时，本集合计划投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得低于20%；

（16）本集合计划投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得超过2%；前述金融工具包括银行存款、同业存单、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券及中国证监会认定的其他品种；

本集合计划拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。

（17）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致。

（18法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（4）、（6）、（17）项情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动、债券信用评级调整等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

管理人应当自资产管理合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制。

3、禁止行为

为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向管理人、托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

五、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法

1、平均剩余期限（天）的计算公式如下：

投资组合平均剩余期限＝（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限－Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限＋债券正回购×剩余期限）/（投资于金融工具产生的资产－投资于金融工具产生的负债＋债券正回购）

平均剩余存续期限（天）的计算公式为：

投资组合平均剩余存续期限＝（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限－Σ投资于金融工具产生的负债×剩余存续期限＋债券正回购×剩余存续期限）/（投资于金融工具产生的资产－投资于金融工具产生的负债＋债券正回购）

其中：

投资于金融工具产生的资产包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单，期限在1个月以内的逆回购、买断式回购产生的待回购债券，剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定

（1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；

（2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；

（3）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算；

（4）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算；

（5）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。

（6）对其它金融工具，本管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。

平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。

六、业绩比较基准

本集合计划的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

根据本集合计划的投资标的、投资目标及流动性特征，本集合计划选取同期七天通知存款税后利率作为本集合计划的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本集合计划业绩基准时，本集合计划管理人可以根据本集合计划的投资范围和投资策略，依据维护投资人合法权益的原则，经与托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，调整或变更本集合计划的业绩比较基准并及时在规定媒介上公告。

七、风险收益特征

本集合计划是一只货币市场型集合计划，其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。

八、管理人代表集合计划行使债权人权利的处理原则及方法

1、管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使相关权利，保护集合计划份额持有人的利益；

2、有利于集合计划财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代表或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

第十部分 集合计划的财产

一、集合计划资产总值

集合计划资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和集合计划应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和。

二、集合计划资产净值

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。

三、集合计划财产的账户

托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与管理人、托管人、集合计划销售机构和集合计划登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产账户相独立。

四、集合计划财产的保管和处分

本集合计划财产独立于管理人、托管人和集合计划销售机构的财产，并由托管人保管。管理人、托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《资产管理合同》的规定处分外，集合计划财产不得被处分。

管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，集合计划财产不属于其清算财产。管理人管理运作集合计划财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务，不得对集合计划财产强制执行。

第十一部分 集合计划资产的估值

一、估值日

本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划份额每万份集合计划暂估净收益及七日年化暂估收益率的非交易日。

二、估值对象

集合计划所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

本集合计划估值采用“摊余成本法”，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益：

1、银行存款以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率；分红期内遇银行存款提前解付的，按调整后利率预提收益，同时冲减前期已经预提的收益；

2、回购交易以成本列示，按约定利率在实际持有期间内逐日预提收益；

3、债券以买入成本列示，按票面利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日预提损益；

4、为了避免采用“摊余成本法”计算的计划资产净值与其他可参考公允价值指标计算的集合计划资产净值发生重大偏离，从而对集合计划份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，集合计划管理人于每一估值日，采用估值技术，对集合计划持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的集合计划资产净值与“摊余成本法”计算的集合计划资产净值负偏离度绝对值达到0.25%时，管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内，当正偏离度绝对值达到0.5%时，管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止资产管理合同进行财产清算等措施，并履行信息披露义务；

5、如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

6、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益及七日年化暂估收益率计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对每万份集合计划暂估净收益及七日年化暂估收益率的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、每万份集合计划暂估净收益是按照相关法规计算的每万份集合计划份额的日暂估净收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。七日年化暂估收益率是以最近7日(含节假日)暂估收益所折算的年收益率，精确到0.001%，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或资产管理合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后，将估值结果发送托管人，经托管人复核无误后，由管理人对外公布。

五、估值错误的处理

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当集合计划资产的计价导致每万份集合计划暂估净收益小数点后4位以内（含第4位）或七日年化暂估收益率百分号内小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为估值错误。

资产管理合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正；

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方；

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式；

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、集合计划资产估值错误处理的方法如下：

（1）集合计划资产估值出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；

（2）错误偏差达到集合计划资产净值的0.25%时，管理人应当通报托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到集合计划资产净值的0.5%时，管理人应当公告，并报中国证监会备案；

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；

3、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和资产管理合同认定的其它情形。

七、集合计划净值的确认

集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率由管理人负责计算，托管人负责进行复核。管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率并发送给托管人。托管人复核确认后发送给管理人，由管理人予以公布。

八、特殊情形的处理

1、管理人或托管人按估值方法的第5项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、证券经纪机构、登记结算公司发送的数据错误等，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的集合计划资产估值错误，管理人、托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十二部分 集合计划的收益与分配

一、集合计划收益的构成

集合计划收益包括：集合计划投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息以及其他收入。因运用集合计划财产带来的成本或费用的节约计入收益。

二、集合计划收益分配原则

1、本集合计划每份集合计划份额享有同等分配权；

2、本集合计划收益分配方式为红利再投资；

3、当日申购的集合计划份额自下一个工作日起，享有本集合计划的收益分配权益；当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起，不享有本集合计划的收益分配权益；

4、“每日计提，按月支付”。本集合计划采用1.00元固定份额净值交易方式，自资产管理合同生效日起，本集合计划根据每日收益情况，以每万份集合计划暂估净收益为基准，为投资人每日计算当日暂估收益，并在分红日根据实际净收益按月集中支付；当分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率与暂估值有差异时，管理人向投资者说明造成差异的具体原因；

5、本集合计划根据每日暂估收益情况，将当日暂估收益计入投资人账户，若当日暂估净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日暂估净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日暂估净收益等于零时，当日投资人不记收益；

6、收益月度结转时，每月度累计收益支付方式采用红利再投资方式；若每月度累计收益支付时，投资者累计未结转收益为正值，则为份额持有人增加相应的集合计划份额；如投资者累计未结转收益等于零时，份额持有人的份额保持不变。如投资者累计未结转收益为负值，则为份额持有人缩减相应的集合计划份额，遇投资者剩余集合计划份额不足以扣减的情形，管理人将根据内部应急机制保障集合计划平稳运行；

7、投资者赎回集合计划份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益，于当期月度分红时支付；

8、投资者解约的情形下，按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原则计付收益；

9、在不违反法律法规、资产管理合同的约定以及对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，管理人可调整集合计划收益的分配原则和支付方式，不需召开集合计划份额持有人大会；

10、如需召开集合计划份额持有人大会，为确保集合计划份额持有人的表决权体现其持有的权益，管理人将于召开集合计划份额持有人大会的权益登记日当日统一为集合计划份额持有人进行累计未结转收益的结转；

11、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

三、收益分配方案

本集合计划按日计算并按月支付收益，管理人于每个分红期截止日起两日内公告集合计划收益分配方案。

四、收益分配的时间和程序

管理人在每个分红期截止日起两个交易日内，根据公告分配方案，以红利再投资的形式向投资者支付收益。

第十三部分 集合计划的费用与税收

一、集合计划费用的种类

1、管理人的管理费；

2、托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；

5、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、集合计划份额持有人大会费用；

7、集合计划的证券交易费用；

8、集合计划的银行汇划费用；

9、集合计划的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。

二、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

1、管理人的管理费

本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.9%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.9%÷当年天数

H为每日应计提的集合计划管理费

E为前一日的集合计划资产净值

当以0.90%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，管理人将调整管理费为 0.25%，以降低每万份集合计划暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，管理人方可恢复计提 0.90%的管理费。

集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、托管人的托管费

本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的集合计划托管费

E为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本集合计划的销售服务费按前一日集合计划资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的集合计划资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送销售服务费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给注册登记机构或管理人，经注册登记机构或管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

4、上述“一、集合计划费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由托管人从集合计划财产中支付。

三、不列入集合计划费用的项目

下列费用不列入集合计划费用：

1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；

2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；

3、《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划集合资产管理合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。

四、集合计划税收

本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十四部分 集合计划的会计与审计

一、集合计划会计政策

1、管理人为本集合计划的集合计划会计责任方；

2、集合计划的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；

3、集合计划核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本集合计划独立建账、独立核算；

6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制集合计划会计报表；

7、托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、集合计划的年度审计

1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得管理人同意。

3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报托管人。更换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

第十五部分 集合计划的信息披露

一、本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《运作管理指引》、《流动性风险管理规定》、《资产管理合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本集合计划信息披露义务人包括管理人、托管人、召集集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本集合计划信息披露义务人以保护集合计划份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露集合计划信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的集合计划信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证集合计划投资者能够按照《资产管理合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他管理人、托管人或者集合计划销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，集合计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的集合计划信息

公开披露的集合计划信息包括：

（一）集合计划招募说明书、《资产管理合同》、集合计划托管协议、产品资料概要

1、《资产管理合同》是界定《资产管理合同》当事人的各项权利、义务关系，明确集合计划份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明集合计划产品的特性等涉及集合计划投资者重大利益的事项的法律文件。

2、集合计划招募说明书应当最大限度地披露影响集合计划投资者决策的全部事项，说明集合计划申购和赎回安排、集合计划投资、集合计划产品特性、风险揭示、信息披露及集合计划份额持有人服务等内容。《资产管理合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在规定网站上；招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新招募说明书。

3、集合计划托管协议是界定托管人和管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、产品资料概要是招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的集合计划概要信息。《资产管理合同》生效后，产品资料概要的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新产品资料概要，并登载在规定网站及集合计划销售机构网站或营业网点；产品资料概要其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新产品资料概要。

《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》的变更申请经中国证监会回函准予合同变更后，管理人应将集合计划招募说明书提示性公告、《资产管理合同》提示性公告登载在规定报刊上，将集合计划招募说明书、产品资料概要、《资产管理合同》和集合计划托管协议登载在规定网站上，并将产品资料概要登载在集合计划销售机构网站或营业网点；托管人应当同时将《资产管理合同》、集合计划托管协议登载在网站上。

（二）《资产管理合同》生效公告

管理人应当在规定媒介上登载《资产管理合同》生效公告。

（三）集合计划净值信息公告

1、每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率的计算方法如下：

每万份集合计划暂估净收益＝当日集合计划份额的净收益/当日集合计划份额总额×10000

七日年化暂估收益率（%）=

其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份集合计划暂估净收益。

每万份集合计划暂估净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位；七日年化暂估收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。如果集合计划成立不足七日，按类似规则计算。管理人计算本集合计划暂估净收益时，应当在预提收入的基础上，扣除本集合计划运作过程中发生的各项费用。

2、在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日的每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第2个自然日，公告节假日期间的每万份集合计划暂估净收益、节假日最后一日的七日年化暂估收益率，以及节假日后首个工作日的每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。

3、管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率。

遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

4、管理人应当于每个分红期截止日起两日内通过管理人网站公告收益分配方案，公告内容应包括：分红期内每日每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率、分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率，实际收益与暂估收益存在差异时，需要向投资者说明造成差异的原因。

（四）集合计划定期报告，包括集合计划年度报告、集合计划中期报告和集合计划季度报告

管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成集合计划年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。集合计划年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成集合计划中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成集合计划季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

如报告期内出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过集合计划总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本集合计划的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

本集合计划应在年度报告、中期报告中披露报告期末集合计划前10名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。

管理人应当在集合计划年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况及其流动性风险分析等。

（五）临时报告

本集合计划发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的下列事件：

1、集合计划份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《资产管理合同》终止、集合计划清算；

3、转换集合计划运作方式、集合计划合并；

4、更换管理人、托管人、集合计划份额登记机构，集合计划改聘会计师事务所；

5、管理人委托服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估值等事项，托管人委托服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核等事项；

6、管理人、托管人的法定名称、住所发生变更；

7、管理人变更持有百分之五以上股权的股东、管理人的实际控制人变更；

8、管理人的高级管理人员、集合计划投资经理和托管人专门托管部门负责人发生变动；

9、管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，管理人、托管人专门托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

10、涉及集合计划财产、集合计划管理业务、集合计划托管业务的诉讼或仲裁；

11、管理人或其高级管理人员、集合计划投资经理因集合计划管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，托管人或其专门托管部门负责人因托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

12、管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

13、集合计划收益分配事项；

14、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

15、集合计划资产净值估值错误达集合计划资产净值百分之零点五；

16、本集合计划开始办理申购、赎回；

17、本集合计划发生巨额赎回并延期办理；

18、本集合计划连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

19、本集合计划暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20、发生涉及集合计划申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

21、当“摊余成本法”计算的集合计划资产净值与“影子定价”确定的集合计划资产净值的正负偏离度绝对值达到0.5%时的情形；当“影子定价”确定的计划资产净值与“摊余成本法”计算的计划资产净值连续2个交易日出现负偏离度绝对值达到0.5%的情形；

22、调整集合计划份额类别设置；

23、本计划投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单；

24、集合计划信息披露义务人认为可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和资产管理合同约定的其他事项。

（六）澄清公告

在《资产管理合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对集合计划份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害集合计划份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（七）集合计划份额持有人大会决议

集合计划份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（八）清算报告

资产管理合同终止的，管理人应当组织集合计划财产清算小组对集合计划财产进行清算并作出清算报告。集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（九）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

管理人、托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息，应当符合中国证监会相关集合计划信息披露内容与格式准则等法规的规定。

托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《资产管理合同》的约定，对管理人编制的集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益、七日年化暂估收益率、集合计划定期报告、更新的招募说明书、产品资料概要、集合计划清算报告等相关集合计划信息进行复核、审查，并向管理人进行书面或电子确认。

管理人、托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。管理人、托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

管理人、托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《资产管理合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，管理人和托管人可暂停或延迟披露集合计划相关信息：

1、不可抗力；

2、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

3、法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他情况。

第十六部分 风险揭示

一、投资于本集合计划的主要风险

本集合计划虽然相比其他金融产品具有低风险的特点，但集合计划依靠投资获得收益，投资人仍有可能承担一定的风险。本集合计划是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场型集合资产管理计划，因此，管理人将风险区分为一般风险及特殊风险，具体的风险及相应管理措施包括：

（一）一般风险

1、集合计划收益为负的风险

本集合计划为货币市场型集合资产管理计划，集合计划的份额净值始终保持为1.00元（法律法规规定的情形除外），每日暂估收益情况。但投资者购买本集合计划并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，集合计划份额不等于客户交易结算资金，集合计划每日暂估的收益将根据市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值，存在亏损的可能。

2、流动性风险

（1）集合计划申购、赎回安排

投资人具体请参见资产管理合同“第六部分集合计划份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八部分集合计划份额的申购与赎回”，详细了解本集合计划的申购以及赎回安排。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本集合计划投资策略不同于股票基金、股票型集合资产管理计划、混合基金、混合型集合资产管理计划和债券基金、债券型集合资产管理计划，对流动性要求较高，这种确保高流动性的投资策略有可能造成投资收益的减少，另一方面，由于大额赎回被迫减仓的个券，若市场流动性弱，变现冲击成本较大，会造成变现损失，降低资产净值。例如，为满足投资者的赎回需要，集合计划可能保留大量的现金，而现金的投资收益最低，从而造成集合计划当期收益下降；又或投资定期存款时，集合计划不能随时提取。如果集合计划提前支取将可能不能获取定期利息，会导致集合计划财产的损失，从而存在一定的风险。

管理人会定期评估投资组合的流动性风险水平，与投资经理及时沟通，使得流动性资产配置比例保持在适当水平，既不损害投资收益，也能应对可能的较大额度赎回或减仓需求。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当集合计划出现巨额赎回情形时，管理人可以根据当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如管理人认为有必要，可暂停接受集合计划的赎回申请。从保护中小投资者的角度出发，若本集合计划发生巨额赎回且单个集合计划份额持有人当日赎回申请超过上一开放日集合计划总份额20%以上的部分，管理人有权先行对该单个集合计划份额持有人超出20%以上的部分赎回申请实施延期办理。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

当集合计划出现极端流动性风险或其他特定情况时，出于公平对待投资者的考虑，管理人经与托管人协商，依照法律法规及资产管理合同的约定，审慎选择备用的流动性风险管理工具，包括但不限于：延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停集合计划估值、收取强制赎回费等。上述流动性风险管理工具的使用将严格按照管理人内部制度完成决策和审批程序，并与托管人协商一致。实际运用时，将会影响投资者的赎回申请、赎回款项支付及申购申请，带来一定风险。

3、利率风险

中央银行的利率调整和市场利率的波动构成本集合计划的利率风险。如市场利率因资金供求情况出现下调，而央行制定的存款利率没有下调，由于现金管理集合计划的投资工具是在短期债券市场上，其收益取决于市场各金融产品的收益率，投资人会面临投资现金管理集合计划的收益率没有存款利率高的风险。当市场利率上升时，集合计划持有的短期金融工具的市场价格将下降。

针对此项风险，管理人风险管理部会定期出具独立的风险分析报告，从宏观环境、债券市场、收益率曲线变动等角度，对组合持券的风险暴露和敏感度进行分析，提示相应风险。

4、信用风险

在现有投资工具的范围内，信用风险主要指交易对方不能履行还款责任或不能履行交割责任而造成的风险。在短期债券中主要是金融债和企业债的发行人不能按期还本付息和回购交易中交易对手在回购到期时交割责任时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成本集合计划净值损失的风险。管理人在审慎使用外部评级的基础上，内部开发了一套信用评级系统，严格监控信用违约风险。

5、再投资风险

再投资风险是指某一回购品种到期后所产生的现金流，面临因市场利率变化而不能以原来的利率进行再投资的风险。如债券偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率，由此本集合计划面临再投资风险。管理人投研团队及风险管理部会密切跟踪市场变化，对可能的风险提前制定应对对策，通过投资策略的调整等降低再投资资金收益率的非预期波动。

6、通货膨胀风险

如果中国今后出现物价水平持续上涨，通货膨胀率提高，现金管理集合计划的投资价值会因此降低。管理人投研团队和风险管理部会密切关注通胀水平，一方面在投资券种选择上考虑通胀因素的影响，另一方面在投资风险分析上，也会将通胀水平作为考核的参考因素，促使组合投资实现真实收益。

7、操作风险

操作风险是管理人在集合计划运作对内及对外的业务操作过程中所产生的风险，比如：内部控制不严造成的违规风险、管理人系统及软件错误或失灵、人为疏忽及错误、控制中断、机构设置或操作过程中的低效、操作方法本身的错误或不精确、灾难性事故等。管理人内部各部门均对部门可能的风险点进行过梳理和查漏补缺，通过培养员工责任感，设置奖惩机制，规范操作流程等措施，尽可能降低误操作带来的风险。

8、技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式集合计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致集合计划份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自管理人公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

10、不可抗力

战争、自然灾害等不可抗力可能导致计划资产有遭受损失的风险。管理人、托管人、证券交易所、登记机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响集合计划的各项业务按正常时限完成。管理人通过设置远程备份服务器、定期进行灾备演练等措施，加强应对灾害时的能力，尽可能的保证公司核心业务的正常运转，保障投资人权益。

11、杠杆风险

本集合计划可以通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益波动，对组合业绩稳定性有较大影响，同时杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在市场下行或杠杆成本异常上升时，有可能导致集合计划财产收益的超预期下降风险。

12、债券收益率曲线风险

债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动会导致相应期限和类属债券价格变化的风险。

13、证券交易资金前端控制的风险

本集合计划按照《上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务规则》的要求，对本集合计划每日在上海证券交易所、深圳证券交易所债券的净买入的总量进行控制，因而，可能会导致本集合计划在交易效率上受到一定的影响，进而错过一些交易机会。

（二）特殊风险

1、投资者不能正确理解交易方式的风险

本集合计划为投资者提供包括手动申购及自动申购、手动赎回及自动赎回的申购赎回方式，具体申购、赎回方式以销售机构安排为准。其中，自动申购是指技术系统自动生成申购计划份额指令，将投资者资金账户可用资金转换成集合计划份额，自动赎回是指投资者在交易时段内发出证券买入、申购、配股等资金使用指令时，技术系统自动触发赎回计划份额指令，将集合计划份额转换成投资者资金账户可用资金，投资者需正确理解每种申购赎回方式，并根据销售机构安排及自身的需求选择合适自己的申购赎回方式，若投资者不能正确理解和选择申购赎回方式，则可能导致资金无法正常使用的风险。

2、影响投资者流动性的风险

集合计划份额不等于投资者交易结算资金，可能会对投资者证券交易、取款等习惯带来改变，如根据销售机构安排，投资者选择手动赎回方式的，申购该集合计划份额后如需取款，投资者需赎回集合计划份额并于管理人支付赎回款项后才能取款；如根据销售机构安排，投资者选择自动申购、手动赎回方式，可能存在资金自动申购为该集合计划份额导致投资者资金无法及时取出的风险。

3、集合计划收益为负的风险

本集合计划的集合计划份额可计入投资者资金账户可用资金，可能存在日终确认集合计划单位净值低于1元但日间交易时段内销售机构已经以集合计划单位净值1元将集合计划份额转换成投资者资金账户可用资金并用于投资者证券买入、申购、配股等资金使用指令的情形，因此，可能存在因集合计划收益为负管理人扣划投资者已实现收益的风险。

4、估值风险

本集合计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率，与分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率可能存在差异。

5、银行存款提前解付风险

本集合计划可投资于期限在1年以内（含1年）的银行存款，分红期内遇银行存款提前解付的，按调整后利率预提收益，同时冲减前期已经预提的收益；当投资者集中赎回本集合计划或遇市场极端情况时，可能通过解付方式将银行存款提前变现，因此，可能存在因提前解付导致银行存款利息收入下降的风险。

二、声明

1、投资者自愿投资于本集合计划，须自行承担投资风险；

2、管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本集合计划的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。管理人提醒投资者计划投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，计划运营状况与计划净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

第十七部分 集合计划变更、终止与清算

一、《资产管理合同》的变更

1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《资产管理合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：

1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

2、管理人、托管人职责终止，在6个月内没有新管理人、新托管人承接的；

3、《资产管理合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

五、集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

六、集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

第十八部分 资产管理合同的内容摘要

一、集合计划份额持有人、管理人和托管人的权利、义务

（一）管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于：

（1）自《资产管理合同》生效之日起，根据法律法规和《资产管理合同》独立运用并管理集合计划财产；

（2）依照《资产管理合同》收取集合计划管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（3）销售集合计划份额；

（4）按照规定召集集合计划份额持有人大会；

（5）依据《资产管理合同》及有关法律规定监督托管人，如认为托管人违反了《资产管理合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

（6）在托管人更换时，提名新的托管人；

（7）选择、更换集合计划销售机构，对集合计划销售机构的相关行为进行监督和处理；

（8）担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划登记业务并获得《资产管理合同》规定的费用；

（9）依据《资产管理合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案；

（10）在《资产管理合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（11）依照法律法规为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利；

（12）在法律法规允许的前提下，为集合计划的利益依法为集合计划进行融资；

（13）以管理人的名义，代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为集合计划提供服务的外部机构；

（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关集合计划申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；

（16）委托第三方机构办理本集合计划的份额登记、核算、估值等业务；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于：

（1）办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续；

（3）自《资产管理合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；

（7）依法接受托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《资产管理合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并披露集合计划份额的每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率；

（9）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《资产管理合同》、托管协议及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

（16）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；

（20）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，托管人违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为集合计划份额持有人利益向托管人追偿；

（22）当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；

（23）以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

（二）托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于：

（1）自《资产管理合同》生效之日起，依法律法规和《资产管理合同》的规定安全保管集合计划财产；

（2）依《资产管理合同》约定获得托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督管理人对本集合计划的投资运作，如发现管理人有违反《资产管理合同》、托管协议及国家法律法规行为，对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为集合计划开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为集合计划办理证券交易资金清算。

（5）提议召开或召集集合计划份额持有人大会；

（6）在管理人更换时，提名新的管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产；

（2）设立专门的托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉托管业务的专职人员，负责集合计划财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保集合计划财产的安全，保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及不同的集合计划财产相互独立；对所托管的不同的集合计划分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《资产管理合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管集合计划财产；

（5）保管由管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《资产管理合同》、《托管协议》的约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守集合计划商业秘密，除《基金法》、《资产管理合同》、《托管协议》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外，在集合计划信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额的每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率；

（9）办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对集合计划财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明管理人在各重要方面的运作是否严格按照《资产管理合同》、《托管协议》的规定进行；如果管理人有未执行《资产管理合同》、《托管协议》规定的行为，还应当说明托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（12）从管理人或其委托的登记机构处接收并保存集合计划份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与管理人核对；

（14）依据管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，召集集合计划份额持有人大会或配合管理人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《资产管理合同》、《托管协议》的规定监督管理人的投资运作；

（17）参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知管理人；

（19）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督管理人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，管理人因违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，应为集合计划份额持有人利益向管理人追偿；

（21）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

（三）集合计划份额持有人

投资者持有本集合计划份额的行为即视为对《资产管理合同》的承认和接受，投资者自依据《资产管理合同》取得的集合计划份额，即成为本集合计划份额持有人和《资产管理合同》的当事人，直至其不再持有本集合计划的份额。集合计划份额持有人作为《资产管理合同》当事人并不以在《资产管理合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份集合计划份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享集合计划财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余集合计划财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的集合计划份额；

（4）按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会，对集合计划份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料；

（7）监督管理人的投资运作；

（8）对管理人、托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资集合计划产品，了解自身风险承受能力，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注集合计划信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳集合计划申购款项及法律法规和《资产管理合同》所规定的费用；

（5）在其持有的集合计划份额范围内，承担集合计划亏损或者《资产管理合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损集合计划及其他《资产管理合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（8）返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

二、集合计划份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

集合计划份额持有人大会由集合计划份额持有人组成，集合计划份额持有人的合法授权代表有权代表集合计划份额持有人出席会议并表决。集合计划份额持有人持有的每一集合计划份额拥有平等的投票权。

本集合计划份额持有人大会未设立日常机构。在本集合计划存续期内，根据本集合计划的运作需要，集合计划份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开集合计划份额持有人大会，但法律法规另有规定的除外：

（1）终止《资产管理合同》；

（2）更换管理人；

（3）更换托管人；

（4）转换集合计划运作方式；

（5）调整管理人、托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根据法律法规的要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；

（6）变更集合计划类别；

（7）本集合计划与其他集合计划的合并；

（8）变更集合计划投资目标、范围或策略；

（9）变更集合计划份额持有人大会程序；

（10）管理人或托管人要求召开集合计划份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本集合计划总份额10%以上（含10%）集合计划份额的持有人（以管理人收到提议当日的集合计划份额计算，下同）就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会；

（12）对资产管理合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他应当召开集合计划份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《资产管理合同》约定的范围内且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由管理人和托管人协商后修改，不需召开集合计划份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的集合计划费用的收取；

（2）调低销售服务费率或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《资产管理合同》进行修改；

（4）对《资产管理合同》的修改对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《资产管理合同》当事人权利义务关系发生重要变化；

（5）集合计划推出新业务或服务；

（6）管理人、登记机构、销售机构调整有关集合计划申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（7）按照法律法规和《资产管理合同》规定不需召开集合计划份额持有人大会的其他情形。

3、当影子定价确定的其他可参考公允价值指标与摊余成本法计算的集合计划资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%，且管理人决定暂停接受所有赎回申请并终止资产管理合同，则资产管理合同将根据第十九部分的约定进行集合计划财产清算并终止，且无须召开集合计划份额持有人大会。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《资产管理合同》另有约定外，集合计划份额持有人大会由管理人召集；

2、管理人未按规定召集或不能召开时，由托管人召集；

3、托管人认为有必要召开集合计划份额持有人大会的，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；管理人决定不召集，托管人仍认为有必要召开的，应当由托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知管理人，管理人应当配合。

4、代表集合计划份额10%以上（含10%）的持有人就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；管理人决定不召集，代表集合计划份额10%以上（含10%）的持有人仍认为有必要召开的，应当向托管人提出书面提议。托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和管理人；托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。并告知管理人，管理人应当配合。

5、代表集合计划份额10%以上（含10%）的持有人就同一事项要求召开集合计划份额持有人大会，而管理人、托管人都不召集的，单独或合计代表集合计划份额10%以上（含10%）的持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。集合计划份额持有人依法自行召集集合计划份额持有人大会的，管理人、托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、集合计划份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开集合计划份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开集合计划份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。集合计划份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点;

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次集合计划份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为管理人，还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为托管人，则应另行书面通知管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为集合计划份额持有人，则应另行书面通知管理人和托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）集合计划份额持有人出席会议的方式

集合计划份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由集合计划份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席集合计划份额持有人大会，管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行集合计划份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有集合计划份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定，并且持有集合计划份额的凭证与管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有集合计划份额的凭证显示，有效的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额应不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指集合计划份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或资产管理合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或资产管理合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《资产管理合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按资产管理合同约定通知托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取集合计划份额持有人的书面表决意见；托管人或管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）集合计划份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的集合计划份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有集合计划份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定，并与集合计划登记机构记录相符。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系集合计划份额持有人利益的重大事项，如《资产管理合同》的重大修改、决定终止《资产管理合同》、更换管理人、更换托管人、与其他集合计划合并、法律法规及《资产管理合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交集合计划份额持有人大会讨论的其他事项。

集合计划份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在集合计划份额持有人大会召开前及时公告。

集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为管理人授权出席会议的代表，在管理人授权代表未能主持大会的情况下，由托管人授权其出席会议的代表主持；如果管理人授权代表和托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持集合计划份额持有人大会，不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。

集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作出。除资产管理合同另有约定外，转换集合计划运作方式、更换管理人或者托管人、终止《资产管理合同》、本集合计划与其他集合计划合并以特别决议通过方为有效。

集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。

集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由管理人或托管人召集，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集合计划份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由集合计划份额持有人自行召集或大会虽然由管理人或托管人召集，但是管理人或托管人未出席大会的，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计划份额持有人代表担任监票人。管理人或托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，管理人或托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在托管人授权代表（若由托管人召集，则为管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。管理人或托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

集合计划份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

集合计划份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告集合计划份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

管理人、托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人大会的决议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、管理人、托管人均有约束力。

（九）本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，管理人经与托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。

三、合同的变更、终止与集合计划财产的清算

（一）《资产管理合同》的变更

1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《资产管理合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：

1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

2、管理人、托管人职责终止，在6个月内没有新管理人、新托管人承接的；

3、《资产管理合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

（五）集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

（六）集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《资产管理合同》而产生的或与《资产管理合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，资产管理合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

《资产管理合同》受中国法律管辖。

五、资产管理合同存放地和投资者取得资产管理合同的方式

《资产管理合同》可印制成册，供投资者在管理人、托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

第十九部分 集合计划托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）管理人:上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“管理人”）

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号3号楼26层

法定代表人：熊国兵

成立时间：2012年5月9日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2011]1886号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

存续期间：持续经营

（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“托管人”）

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城锦什坊街26号

法定代表人：于文强

成立时间：2001年3月30日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2014]251号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1000000万人民币

存续期间：持续经营

二、托管人对管理人的业务监督和核查

（一）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同和本协议的约定，对集合计划投资范围、投资对象进行监督。

资产管理合同明确约定集合计划投资风格或证券选择标准的，管理人应按照托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便托管人运用相关技术系统，对集合计划实际投资是否符合资产管理合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行检查。

1、本集合计划投资于法律法规及监管机构允许投资以下金融工具：

（1）现金；

（2）期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；

（3）期限在1个月以内的债券回购；

（4）剩余期限在397 天以内（含397 天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；

（5）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本集合计划投资于前款第（4）项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级，无债项评级参照主体评级；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

2、本集合计划不得投资于以下金融工具：

（1）股票；

（2）可转换债券、可交换债券；

（3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；

（4）主体和债项信用等级低于最高级的债券与非金融企业债务融资工具；

（5）期限在1个月以上的债券回购；

（6）资产证券化产品；

（7）其他集合计划；

（8）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

3、集合计划投资的逆回购交易对手管理及质押品管理按照下述要求进行监督：

（1）对不同交易对手实施交易额度管理，并根据交易对手和质押品资质审慎确定质押率水平，质押品按公允价值计算应当足额；

（2）对于逆回购资金余额超过集合计划资产净值5%的交易对手，管理人对该交易对手及其质押品均应当有内部独立信用研究支持，采用净额担保结算的债券质押式回购交易除外；

4、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，以修改或变更后的规定为准。

本集合计划持有的企业债、公司债、短期融资券、中期票据及逆回购质押品信用等级下降、不再符合投资标准的，管理人应在10个交易日内进行调整，中国证监会另有规定的除外。

（二）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对集合计划投资、融资比例进行监督。

1、本集合计划的投资组合遵循下述比例：

（1）集合计划总资产不得超过集合计划净资产的140%。
（2）本集合计划投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天；

（3）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占集合计划资产净值的比例合计不得低于5%；

（4）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得低于10%；

（5）逆回购资金余额不得超过上一交易日集合计划资产净值的40%，采用净额担保结算的1天期债券质押式回购交易除外；

（6）本集合计划投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占集合计划资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；

（7）本集合计划投资于同一金融机构发行的债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得超过集合计划资产净值的10%；

（8）同一管理人管理的货币市场集合计划投资于同一金融机构的存款、同业存单、债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得超过该金融机构最近一个年度净资产的10%；

（9）以私募资产管理计划为交易对手的逆回购资金余额合计不得超过集合计划资产净值的10%，其中单一交易对手的逆回购资金余额不得超过集合计划资产净值的2%；

（10）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占集合计划资产净值的比例不得超过20%；

（11）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的10%；流动性受限资产，是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）；

（12）本集合计划投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过集合计划资产净值的30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；投资于具有托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占集合计划资产净值的比例合计不得超过20%；投资于不具有托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占集合计划资产净值的比例合计不得超过5%。

（13）本集合计划投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种。

本集合计划投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。

（14）本集合计划根据份额持有人集中度情况对本集合计划的投资组合实施调整，并遵守以下要求：

a.当本集合计划前10名份额持有人的持有份额合计超过集合计划总份额的50%时，本集合计划投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得低于30%。

b.当本集合计划前10名份额持有人的持有份额合计超过集合计划总份额的20%时，本集合计划投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得低于20%。
（15）中国证监会规定的其他比例限制。

若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，以修改或变更后的规定为准。

本协议所述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

因市场波动、产品规模变动、债券信用评级调整等管理人之外的因素导致集合计划的投资组合不符合上述约定的比例的，管理人应在10个交易日内进行调整，中国证监会规定的特殊情形除外。

（三）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，通过事后监督方式对本托管协议第十五章第十条集合计划投资禁止行为进行监督。

根据法律法规有关集合计划从事的关联交易的规定，管理人和托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单及其更新，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。

（四）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对管理人参与银行间债券市场进行监督。

管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在托管人与管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，管理人有权向相关交易对手追偿，托管人应予以必要的协助与配合。托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如托管人事后发现管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，托管人应及时提醒管理人，托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对管理人选择存款银行存款进行监督。

本集合计划投资银行存款应符合如下规定：
1、管理人、托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保集合计划银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、管理人与托管人应当按照相关规定，就本集合计划银行存款业务与存款银行签订相关书面协议，明确相关协议签署、账户开立与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、文件交换与保管等流程中的权利、义务和职责；管理人应当按照相关规定，就本集合计划银行存款业务与存款银行签订相关书面协议，明确相关资金金额、存款利率、结息方式等内容，以确保集合计划财产的安全，保护集合计划份额持有人的合法权益。

3、托管人应根据相关法规及协议对集合计划银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令等有关文件，切实履行托管职责。

4、管理人与托管人在开展集合计划存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
5、本集合计划选择存款银行进行账户开立前，管理人应通过书面形式征求托管人同意，托管人在收到通知后2个工作日内回函确认收到并反馈意见。管理人收到托管人回函同意后，就本集合计划银行存款业务在相应存款银行开立账户。管理人应及时更新本集合计划的存款银行名单及存款账户名单，并通过书面形式向托管人提供名单。

如法律、行政法规或监管部门以后对货币市场集合计划投资银行存款的存款银行范围的规定发生调整，或者市场环境、存款银行等发生较大变化的，管理人与托管人应及时协商调整已开展银行存款业务的存款银行范围。

（六）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对集合计划资产净值计算、每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率计算、应收资金到账、集合计划费用开支及收入确定、集合计划收益分配、相关信息披露、集合计划宣传推介材料中登载集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。

（七）托管人发现管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、资产管理合同和本托管协议的规定，应当拒绝执行并及时以电话提醒或书面提示等方式通知管理人限期纠正。在上述规定期限内，托管人有权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，托管人应报告中国证监会和深交所，由此造成的相应损失由管理人承担。

托管人发现管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会和深交所，同时通知管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会和深交所。

（八）管理人有义务配合和协助托管人依照法律法规、资产管理合同和本托管协议对集合计划业务执行核查。

对托管人发出的书面提示，管理人应在规定时间内答复并改正，或就托管人的疑义进行解释或举证；对托管人按照法律法规、资产管理合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送集合计划监督报告的事项，管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经托管人提出警告仍不改正的，托管人应报告中国证监会和深交所。

三、管理人对托管人的业务监督、核查

（一）管理人对托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于托管人安全保管集合计划财产、开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值、每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督集合计划投资运作等行为。
（二）管理人发现托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信息等违反《基金法》、资产管理合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知托管人限期纠正。

托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。托管人应积极配合管理人的核查行为。
（三）托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经管理人提出警告仍不改正的，管理人应报告中国证监会和深交所。

四、集合计划财产的保管

（一）集合计划财产保管的原则

1、集合计划财产应独立于管理人、托管人的固有资产；

2、托管人应安全保管集合计划财产。未有管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配集合计划的任何财产；

3、托管人按照规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户；

4、托管人对所托管的不同集合计划财产应分别设置账户，确保集合计划财产的完整与独立。

5、托管人根据管理人的指令，按照资产管理合同和本协议的约定保管集合计划财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因集合计划认购或申购、集合计划投资过程中产生的应收资产，如托管人无法从公开信息或管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由管理人负责与相关当事人确定到账日期并通知托管人。财产在预定到账日没有到达托管人处的，托管人应及时通知管理人采取措施进行催收。由此给集合计划财产造成损失，管理人负责向相关方追偿集合计划财产的损失，托管人对此不承担任何责任；处于托管人实际控制之外账户中的资产，托管人不承担保管责任。

7、除依据法律法规规定、《管理合同》和本协议约定外，托管人不得委托第三人托管集合计划财产。

（二）集合计划托管专户的开设和管理

1、托管人以本集合计划名义在其托管业务系统中开立集合计划托管专户，用于记录本集合计划资金余额、收付明细及利息等货币收支活动。该集合计划托管专户由托管人负责管理。管理人应配合托管人办理开立账户事宜并提供相关资料。

2、托管人应在有客户保证金第三方存管资格及证券资金结算资格的商业银行为托管业务单独开设专用资金账户，用于办理本集合计划的存放与收付。专用资金账户的托管资金与托管人自有资金严格分开。本集合计划的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付退出金额、支付收益、收取参与款，均须通过该专用资金账户进行。

3、本集合计划托管专户的管理应符合相关法律法规及托管人相关业务规则的规定。

（三）本集合计划专用存款账户的开设与管理

1、因本集合计划投资银行存款业务的需要，管理人可以以本集合计划名义在核心存款银行名单或管理人与托管人协商确定的存款银行范围内的商业银行开立专用存款账户。账户名与本集合计划名称保持一致，用于本集合计划投资资金的存放。该专用存款账户的银行预留印鉴由管理人负责刻制，由托管人保管和使用。托管人根据管理人发送的划款指令办理该账户的资金划拨。托管人应配合管理人办理相关专用存款账户开立事宜。

2、本集合计划专用存款账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划投资银行存款业务的需要，除此以外，托管人和管理人不得假借本集合计划的名义开立银行账户；亦不得使用本集合计划专用存款账户进行本集合计划业务以外的活动。

3、对于已被银行转为久悬户、长期不动户或持续6个月无管理人发起业务的本集合计划专用存款账户，或存款银行不属于核心存款银行名单或管理人与托管人协商确定的存款银行范围的本集合计划专用存款账户，管理人应及时办理销户。

（四）集合计划证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、托管人在证券登记结算机构为集合计划开立证券账户。

2、集合计划证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得出借或转让集合计划的任何证券账户，亦不得使用及集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

3、集合计划证券账户的开立和证券账户卡的保管由托管人负责，账户资产的管理和运用由管理人负责。

4、结算备付金账户管理、清算交收等相关事宜遵照证券登记结算机构规定执行。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许集合计划从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）银行间债券托管账户的开设和管理

资产管理合同生效后，管理人负责以本集合计划的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表集合计划进行交易；托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本集合计划的名义在银行间市场登记结算机构开立银行间债券市场债券托管账户、持有人账户和资金结算账户，并为集合计划办理银行间市场的债券结算业务。

（六）其他账户的开设和管理

在本托管协议签订日之后，本集合计划被允许从事符合法律法规规定和资产管理合同约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和管理，由管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和资产管理合同约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

（七）相关实物证券的保管

实物证券由托管人存入中央国债登记结算有限责任公司、上清所或票据营业中心的代保管库。保管凭证由托管人持有。实物证券的购买和转让，由管理人和托管人共同办理。托管人对由托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

（八）与集合计划财产有关的重大合同的保管

与集合计划财产有关的重大合同的签署，由管理人负责。由管理人代表集合计划签署的、与集合计划财产有关的重大合同的原件分别由管理人、托管人保管。除本协议另有规定外，管理人代表集合计划签署的与集合计划财产有关的重大合同包括但不限于集合计划年度审计合同、集合计划信息披露协议及集合计划投资业务中产生的重大合同，管理人应保证管理人和托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以邮件或双方认可的方式将重大合同送达托管人，并在30个工作日内将正本送达托管人处。重大合同的保管期限为资产管理合同终止后20年。

五、集合计划资产净值计算与会计核算

（一）集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率的计算、复核与完成的时间及程序
1、集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率
集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。
每万份集合计划暂估净收益是按照相关法规计算的每万份集合计划份额的日已实现收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。本集合计划的收益分配是按日结转份额的，7日年化暂估收益率是以最近7个自然日(含节假日)的每万份集合计划暂估净收益所折算的年收益率，精确到0.001%，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
2、复核程序
管理人每个工作日计算集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率，经托管人复核无误后，由管理人按规定公告。但管理人根据法律法规或本资产管理合同的规定暂停估值时除外。

3、根据有关法律法规，集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照管理人对集合计划资产净值、每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率的计算结果对外予以公布。
（二）集合计划资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象

集合计划所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

2、估值方法

（1）管理人可以采用计算暂估收益率的方法每日对产品进行估值，并按照下列方法确认各类金融工具的暂估收益：

a. 银行存款以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率；分红期内遇银行存款提前解付的，按调整后利率预提收益，同时冲减前期已经预提的收益；

b. 回购交易以成本列示，按约定利率在实际持有期间内逐日预提收益；

c. 债券采用摊余成本法估值，以买入成本列示，按票面利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日预提收益。
（2）为了避免采用“摊余成本法”计算的集合计划资产净值与按市场利率和交易市价计算的集合计划资产净值发生重大偏离，从而对集合计划份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，管理人于每一估值日，管理人应当采用影子定价的风险控制手段，对产品资产净值的公允性进行评估。

当“影子定价”确定的集合计划资产净值与“摊余成本法”计算的集合计划资产净值的负偏离度的绝对值达到0.25%时，管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止资产管理合同进行财产清算等措施。

（3）如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（4）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划资产净值的计算结果对外予以公布。
3、特殊情形的处理
（1）管理人或托管人按估值方法的第（2）、（3）项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理。
（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非管理人与托管人原因，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的集合计划资产估值错误，管理人和托管人免除赔偿责任。但管理人和托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

（三）估值错误的处理方式

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当集合计划资产的计价导致每万份集合计划暂估净收益小数点后4位或7日年化暂估收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时，视为估值错误。
本资产管理合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型

本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、集合计划估值错误处理的方法如下：
（1）集合计划估值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到集合计划资产净值的0.25%时，管理人应当通报托管人并报中国证监会；错误偏差达到集合计划资产净值的0.5%时，管理人应当公告并报中国证监会。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（四）暂停估值的情形
1、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；
3、中国证监会和资产管理合同认定的其它情形。
（五）集合计划会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）集合计划账册的建立
管理人进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告。管理人、托管人分别独立地设置、记录和保管本集合计划的全套账册。若管理人和托管人对会计处理方法存在分歧，应以管理人的处理方法为准。管理人、托管人应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，管理人和托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到集合计划资产净值的计算和公告的，以管理人的账册为准。
（七）集合计划财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
集合计划财务报表由管理人编制，托管人复核。
2、报表复核
托管人在收到管理人编制的集合计划财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
3、财务报表的编制与复核时间安排
（1）报表的编制
资产管理合同生效后，管理人应当每6个月更新一次招募说明书；集合计划招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在3个工作日内，更新集合计划招募说明书并登载在指定网站上；集合计划招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新集合计划招募说明书。管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日起15个工作日内完成集合计划季度报告的编制；在上半年结束之日起2个月内完成集合计划半年度报告的编制；在每年结束之日起3个月内完成集合计划年度报告的编制。集合计划年度报告的财务会计报告应当经过审计。资产管理合同生效不足2个月的，管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
（2）报表的复核

管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供托管人复核；托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，管理人和托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。如果管理人与托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，托管人有权就相关情况报证监会备案。

托管人在对财务会计报告、季度、半年度报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的托管报告。管理人应留足充分的时间，便于托管人复核相关报表及报告。

六、集合计划份额持有人名册的登记与保管

（一）集合计划份额持有人名册的内容

集合计划份额持有人名册的内容包括但不限于集合计划权益登记日的集合计划份额持有人名册、集合计划份额持有人大会登记日的集合计划份额持有人名册、每年最后一个交易日的集合计划份额持有人名册。

（二）保管责任、保管方式和保管期限

集合计划份额持有人名册由集合计划份额登记机构根据管理人的指令编制和保管，并对集合计划份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。

管理人和托管人应分别保管集合计划份额持有人名册，集合计划份额持有人名册的内容必须包括集合计划份额持有人的名称和持有的集合计划份额。保管方式可以采用电子或文档的形式，保存期不少于20年。托管人不得将所保管的集合计划份额持有人名册用于集合计划托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。管理人和托管人如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

（三）交接时间和方式

管理人应根据托管人的要求定期和不定期向托管人提供集合计划份额持有人名册，不得无故拒绝或延误提供。管理人提供集合计划份额持有人名册的情况包括但不限于：

1、管理人于资产管理合同生效日及资产管理合同终止日后10个工作日内向托管人提供集合计划份额持有人名册；

2、管理人于集合计划份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12月31日后5个工作日内向托管人提供集合计划份额持有人名册；

3、除上述约定时间外，如果确因业务需要，托管人与管理人商议一致后，由管理人向托管人提供由登记机构编制的集合计划份额持有人名册。

七、争议解决方式

相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，相关各方当事人应恪守管理人和托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同和托管协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律管辖。

八、集合计划托管协议的修改与终止

（一）集合计划托管协议的变更与终止

1、集合计划托管协议的变更程序

本协议双方经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得与资产管理合同的规定存在任何冲突。集合计划托管协议的变更报中国证监会核准。

2、集合计划托管协议终止的情形

发生以下情况，本协议终止：

（1）资产管理合同终止；

（2）托管人解散、依法被撤销、破产或有其他托管人接管集合计划财产；

（3）管理人解散、依法被撤销、破产或有其他管理人接管集合计划管理权；

（4）发生相关法律法规、中国证监会或资产管理合同规定的终止事项。

（二）集合计划终止后的财产清算

1、集合计划财产清算小组

（1）自出现资产管理合同终止事由之日起30个工作日内成立集合计划财产清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

（2）集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、从事证券服务业务的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）在集合计划财产清算过程中，管理人和托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同和本托管协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

（4）集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、集合计划财产清算程序

资产管理合同终止，应当按法律法规和资产管理合同的有关规定对集合计划财产进行清算。集合计划财产清算程序主要包括：

（1）资产管理合同终止情况出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

3、清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

4、集合计划财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿集合计划债务；

（4）按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

集合计划财产未按前款（1）-（3）项规定清偿前，不分配给集合计划份额持有人。

5、集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告。

6、集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存20年以上。

第二十部分 对集合计划份额持有人的服务

管理人承诺为集合计划份额持有人提供一系列的服务。管理人将根据集合计划份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

一、客户服务专线

1、理财咨询：人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。

2、全天候的7×24小时电话自助查询（集合计划净值、账户信息等）。

二、客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过电话、信函、电邮等方式提出咨询、建议、投诉等需求，管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。

三、联系管理人

1、网址：http://www.ebscn-am.com

2、电子邮箱：gdyg@ebscn.com

3、客户服务热线：95525

4、管理人办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号3号楼26层

四、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十一部分 其他应披露事项

本集合计划暂无其他应披露事项。资产管理合同如有未尽事宜，由资产管理合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。

第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书分别存放在管理人和托管人住所，投资者可在办公时间免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。